// Mouvement brownien en 2D
// Dominique LEFEBVRE 14/09/2012

// Paramètres de la simulation
clear;
T = 5;
N = 1000;
h = T/N;
sh = sqrt(T/N);

// Initialisation des vecteurs de calcul
temps = h*[0:N];
x = zeros(size(temps));
y = zeros(size(temps));

// calcul des vecteurs de bruits sur x et y
bruitX = grand(N,1,"nor",0, sqrt(T));
bruitY = grand(N,1,"nor",0, sqrt(T));

// calcul de la trajectoire
for i = 2:N+1
  x(i) = x(i-1) + sh*bruitX(i-1);
  y(i) = y(i-1) + sh*bruitY(i-1);
end

// tracé de la trajectoire
xset('window',1);
clf();
plot2d(x,y,2);
xtitle('Mouvement brownien en 2D');